Proposte tesi di laurea

I docenti del corso propongono alcuni titoli per lo sviluppo della tesi di laurea dello studente.

Argomenti tesi di laurea

Luca Ballestra

Valutazione di derivati energetici mediante modelli multi-fattore
Valutazione di polizze contro il rischio di malattia incluse nel sistema pensionistico collettivo
Ottimizzazione stocastica in Finanza e nelle Scienze Attuariali: Risoluzione numerica di equazioni HJB
Metodi Monte Carlo per equazioni differenziali in alta dimensione: Applicazioni in finanza

Giampaolo Crenca

Profit test di polizze vita in ottica local e Solvency 2
Assets Liabilities Management nelle imprese vita
Modelli per la valutazione delle Best Estimate Life e requisito di capitale in Solvency 2
Valutazione dei contratti assicurativi secondo il principio contabile IFRS17
Modelli per la tariffazione nelle imprese danni
Analisi della solvibilità in ottica Solvency 2
USP per la stima del premium e reserve risk

Luca Fanelli

Paolo Foschi

Aspetti quantitativi della normativa Solvency (rassegna)
Metodi e modelli per la valutazione di polizze vita rivalutabili (impegnativa)
Metodi per la valutazione di opzioni con esercizio anticipato (impegnativa)
Obbligazioni indicizzate all’inflazione analisi e valutazione (impegnativa)
Rischio di ridenominazione in area euro (rassegna o impegnativa)
Modelli per i mercati dell’energia in Italia ed in Europa (rassegna o impegnativa)

Fedele Greco

Teoria dei valori estremi applicata al rischio catastrofale in ambito assicurativo
Stima Bayesiana e frequentista a confronto su modelli per la volatilità stocastica
Modelli Garch-Midas per la stima della volatilità
La valutazione di rischio da cambiamenti climatici nella stima del rischio di default aziendale
Approccio Bayesiano all'Asset Pricing
Stima dei sinistri IBNR secondo la teoria della credibilità
Analisi Bayesiana dei modelli per le assicurazioni sanitarie

Andrea Guizzardi

Utilizzo dell’Analisi tecnica (approccio quantitativo).
Algoritmi di trading utilizzando modelli statistici per valore atteso e volatilità
Algoritmi di trading utilizzando funzioni non parametriche (smoothing)
Algoritmi di pairs trading, utilizzando correlazioni e cointegrazione.
Ottimizzazione di strategie di investimento
Applicazioni di tecniche di money management e risk management.
Valutazione degli algoritmi di trading con funzioni di perdita soggettive
Previsione direzionale (approccio alla Merton); applicazione di modelli Logit
La valutazione delle previsioni (approccio parametrico e non parametrico).

Francesco Scalone

Allungamento della vita e longevità (rassegna)
Modelli per la previsione dei rischi di mortalità per età (rassegna o impegnativa)
Misure e determinati di sopravvivenza e salute nelle classi di età più anziane (rassegna o impegnativa)
L'uso dei micro dati censuari per lo studio delle strutture familiari e delle condizioni socioeconomiche della popolazione anziana (impegnativa)
L’impatto delle crisi di mortalità sul sistema demografico
La mortalità per incidentalità stradale
Analisi territoriale della mortalità in Italia

Claudio Travaglini

La valutazione dell’assistenza long term care (impegnativa)
Autoassicurazione e copertura dei rischi per responsabilità civile nelle aziende sanitarie (rassegna o impegnativa)
Le assicurazioni per responsabilità nel settore medico e sanitario (impegnativa)
Il risk management nelle organizzazioni nonprofit (impegnativa)
Il risk management newel organizzazioni sanitarie (impegnativa)